上证50ETF期权合约基本交易规则
| 合约标的 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”） |
| 合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
| 合约单位 | 10000份/张 |
| 合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
| 行权价格 | 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约） |
行权价格间距 |
3元或以下为0.05元， 3元至5元（含）为0.1元， 5元至10元（含）为0.25元， 10元至20元（含）为0.5元， 20元至50元（含）为1元， 50元至100元（含）为2.5元， 100元以上为5元 |
| 行权方式 | T+0 |
| 交割方式 | 实物交割（业务规则另有规定的除外） |
| 到期日 | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） |
| 行权时间 | 在有持仓的情况下，到期日及到期日之前可随时行权 |
| 交收日 | 行权日次一交易日 |
| 交易时间 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） |
| 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） | |
| 委托类型 | 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 |
| 买卖类型 | 认购买入开仓、认购买入平仓、认购卖出开仓、认购卖出平仓、认沽买入开仓、认沽买入平仓、认沽卖出开仓、认沽卖出平仓 |
| 最小报价单位 | 0.0001元 |
| 申报单位 | 1张或其整数倍，1张为1万份 |
| 涨跌幅限制 | 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝ |
| 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ | |
| 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ | |
| 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ | |
| 熔断机制 | 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 |
| 开仓保证金最低标准 | 认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 |
| 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位 | |
| 维持保证金最低标准 | 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位 |
| 认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位 |
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