期权当日涨跌停价计算:
认购期权涨跌停幅度 = max{ 行权价×0.2%,min[ (2×合约标的前收盘价-行权价),合约标的前收盘价 ]×10% }
认沽期权涨跌停幅度 = max{ 行权价×0.2%,min[ (2×行权价-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价 ]×10% }
最后交易日,不设跌停价,只设涨停价
作为期权卖方的保证金:
认购期权义务方开仓保证金 = { 前结算价+ Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价) }×合约单位×(1+20%)
认购期权虚值 = max(行权价-合约标的前收盘价,0);
认沽期权义务方开仓保证金 = Min { 前结算价+ Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价 }×合约单位×(1+20%)
认沽期权虚值 = max(合约标的前收盘价-行权价,0)