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一个可视化的期权交易原理图

发布时间:3个月前热度: 141 ℃评论数:


期权当日涨跌停价计算:

认购期权涨跌停幅度 = max{ 行权价×0.2%,min[ (2×合约标的前收盘价-行权价),合约标的前收盘价 ]×10% }

认沽期权涨跌停幅度 = max{ 行权价×0.2%,min[ (2×行权价-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价 ]×10% }

最后交易日,不设跌停价,只设涨停价


作为期权卖方的保证金:

认购期权义务方开仓保证金 = { 前结算价+ Max12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值7%×合约标的前收盘价 }×合约单位×(1+20%)

认购期权虚值 = max(行权价-合约标的前收盘价,0);

认沽期权义务方开仓保证金 = Min { 前结算价+ Max12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值7%×行权价,行权价 }×合约单位×(1+20%)

认沽期权虚值 = max(合约标的前收盘价-行权价,0



期权,期权模型

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